No se pierden

. Los materiales quedan linkeados a los objetos asignados
Si queres editar de nuevo un material ya asignado, seleccionas el objeto en cuestion, te vas al editor y haces click en "get material" el primer icono debajo de los slots...
Luego elegis from selection y te trae el material del objeto ese
Ahora si no asignaste los materiales a los objetos, tendrias q guardarlos en la libreria y despues buscarlos ahi
PD: para evitarte esos trastornos te aconsejo usar el material Multi/sub objet para objetos muy complejos, asi no llenas todos los slots y al mismo tiempo los tenes todos a mano

Saludos